..THAI320 VI Index หลุด 1,000 จุดก่อน SET100 Index

[CK]

มันเป็นดัชนีราคาครับ
เป็น price weighted index

มิได้ครับ

price weighted index

Index = (P1 + P2 + ... + Pn) / divisor

where Pi = Price of stock i


market capitalization weighted index

Index = (P1 x S1 + P2 x S2 + .. Pn x Sn) / divisor

where Pi = Price of stock i, Si = no. of shares of stcok i,
and divisor = adjusted base market capitalization


balanced port folio weighted index

Index = (P1 x W1 + P2 x W2 + ... + Pn x Wn)

where Pi = price of stock i and Wi = weight of stock i

หรืออีกนัยหนึ่ง price weighted คือการเอาราคาดิบๆ มาคำนวณ (คูณ 1)
ไม่มีการปรับค่าเลย

[indexthai]

ขอบคุณ buglife ครับที่ coppy มาฝาก
ผมทราบว่าจะได้อะไร
แต่ไม่อยากวิจารณ์
คอยดูไปก็แล้วกัน

ตามฝรั่งทุกเรื่อง

[indexthai]

มันเป็นดัชนีราคาครับ
เป็น price weighted index

ทดสอบดูแล้ว... ไม่ใช่ price weighted
ขออภัย...

แต่เป็น Equal weighted index ครับ
โดยใช้ราคาเป็นฐานในการคำนวณ

ก็ดีครับ... ดีทีเดียว

ของผมก็มี Equal weighted index เหมือนกัน
คือ THAI Index แต่ใช้สูตรคนและแบบกับคุณ CK

[indexthai]

แบบของคุณ CK นี้ไม่ต้องมี constant
เข้าใจว่าทุกครั้งที่มีหุ้นใหม่เข้า ดึงหุ้นเก่าออก และแตกพาร์
จะต้องคำนวณหา divisors ใหม่ทุกครั้ง

[CK]

แบบของคุณ CK นี้ไม่ต้องมี constant
เข้าใจว่าทุกครั้งที่มีหุ้นใหม่เข้า ดึงหุ้นเก่าออก และแตกพาร์
จะต้องคำนวณหา divisors ใหม่ทุกครั้ง

แม่นแล้วครับ

[indexthai]

10/0.03 + 15/0.045 + 2/0.006 = 1,000.00 พอดี

= 333.33334 + 333.33334 + 3333.33334 = 1,000

Standard deviation (ของกลุ่มข้อมูลที่รวมเป็นดัชนี) = 0

= Equal weighted index (หรือ non weighted index)

[indexthai]

หากตลท.ใช้ดัชนีชนิดนี้เป็นตัวชี้นำตลาด

Hedge Fund จะปั่นดัชนีตบตาคนไทยได้ยากมาก

จะให้ชื่อดัชนีอะไรดีครับ

TVI index ก็ได้ (ของผมที่ทำไว้ก็จะถอนชื่อออกก็ได้)

ชื่อ CK index เป็นไงครับ

[indexthai]

10/0.03 + 15/0.045 + 2/0.006 = 1,000.00 พอดี

= 333.33334 + 333.33334 + 3333.33334 = 1,000

Standard deviation (ของกลุ่มข้อมูลที่รวมเป็นดัชนี) = 0

= Equal weighted index (หรือ non weighted index)

เรียกว่าดัชนีไม่มีความเบี่ยงเบน หรือความเบี่ยงเบน = 0
:lol:

[CK]

Std Dev = 0 เฉพาะวันเริ่มต้นครับ

เมื่อเวลาผ่านไป ดัชนีที่ว่านี้จะเริ่มเบี่ยงเบน เพราะหุ้นบางตัวจะเริ่มมีราคาสูง
ขึ้น และกลายเป็นตัวนำดัชนีในที่สุด

เช่นวันนี้เป็นต้น

TVI-X เวอร์ชั่นทดลอง ปิดที่ 1,062.52

นำโดย SNC ซึ่งเพียงตัวเดียว มีผลต่อดัชนีถึง 44.17 จุด
คือมีน้ำหนักในดัชนีถึง 13.57% (จากหุ้น 10 ตัว)

SNC มี market cap เพียง 940 ล้านบาท (ณ ราคาปิดวันนี้)
ในขณะที่ PSL มี market cap ถึง 22,750 ล้านบาท

แต่ PSL กลับมี weight ใน TVI-X เวอร์ชั่นทดลองเพียง 8.00%

นั่นหมายความว่า นับจากวันนี้ ราคา SNC จะมีผลต่อดัชนี TVI-X alpha-1
มากกว่า PSL ประมาณ 1.6 เท่า!!!

อีกนัยหนึ่ง std dev ของดัชนี วิ่งจาก 0.00 ขึ้นมาเป็น 15.37 แล้วครับ
(นับจากวันที่ 29 เม.ย.)

[indexthai]

Std Dev = 0 เฉพาะวันเริ่มต้นครับ

เมื่อเวลาผ่านไป ดัชนีที่ว่านี้จะเริ่มเบี่ยงเบน เพราะหุ้นบางตัวจะเริ่มมีราคาสูง
ขึ้น และกลายเป็นตัวนำดัชนีในที่สุด

เช่นวันนี้เป็นต้น

TVI-X เวอร์ชั่นทดลอง ปิดที่ 1,062.52

นำโดย SNC ซึ่งเพียงตัวเดียว มีผลต่อดัชนีถึง 44.17 จุด
คือมีน้ำหนักในดัชนีถึง 13.57% (จากหุ้น 10 ตัว)

SNC มี market cap เพียง 940 ล้านบาท (ณ ราคาปิดวันนี้)
ในขณะที่ PSL มี market cap ถึง 22,750 ล้านบาท

แต่ PSL กลับมี weight ใน TVI-X เวอร์ชั่นทดลองเพียง 8.00%

นั่นหมายความว่า นับจากวันนี้ ราคา SNC จะมีผลต่อดัชนี TVI-X alpha-1
มากกว่า PSL ประมาณ 1.6 เท่า!!!

อีกนัยหนึ่ง std dev ของดัชนี วิ่งจาก 0.00 ขึ้นมาเป็น 15.37 แล้วครับ
(นับจากวันที่ 29 เม.ย.)

@std...ก็ดูวันเริ่มต้น ทำให้ทราบว่าเป็นดัชนีแบบไหน ?
วันต่อๆไปมันก็เปลี่ยนไปทุกวัน
แต่ดัชนีแบบ Equal weighted @std. ดังกล่าวมันจะไม่สูง

วันเริ่มต้นของ THAI TVI index Standard deviation มันไม่ก็เท่ากับศูนย์แล้ว
แสดงว่ามีความเบี่ยงเบน...

[CK]

แล้วที่คุณดัชนีไทยว่าดัชนีของตลาดหุ้นออสเตรเลียเบี่ยงเบนต่ำสุด

ไม่ทราบว่าพูดถึงดัชนีตัวไทยครับ All Ordinaries Index หรือเปล่า

[indexthai]

ASX200 ครับ

ของ Australia ที่เห็นมีการนำเสนอใน internet ได้แก่
ASX200
ASX300
All ordinaries

เป็น market capitalization weighted index
เข้าใจว่ามูลค่าตลาดของแต่ละบริษัทคงแตกต่างกันไม่มาก
จึงทำให้เกิดการเบี่ยงเบนต่ำ

[CK]

อืมม์ ถ้างั้น SET50 น่าจะเบี่ยงเบนน้อยกว่า SET หรือเปล่าครับ

เพราะเลือก 50 ตัวที่มี market capitalization สูงพอควร (ติด 1 ใน 100)
และมี free float สูง

พูดถึง SET50 ทำให้นึกขึ้นมาได้

ผมจะไม่แปลกใจเลย ถ้าวันหนึ่ง SET100 ลงไปเหลือ 500 จุด ในไม่เกิน 5 ปี
ข้างหน้า

วิธีการเลือกหุ้นเข้า SET100 จะทำให้ SET100 น่าจะเตี้ยลงเรื่อยๆ เมื่อมอง
long term

อันนี้ไม่เกี่ยวกับเบี่ยงไม่เบี่ยงนะครับ แต่อยู่ที่วิธีการคัดสรรหุ้นเข้าและออก

[indexthai]

อืมม์ ถ้างั้น SET50 น่าจะเบี่ยงเบนน้อยกว่า SET หรือเปล่าครับ

เพราะเลือก 50 ตัวที่มี market capitalization สูงพอควร (ติด 1 ใน 100)
และมี free float สูง

พูดถึง SET50 ทำให้นึกขึ้นมาได้

ผมจะไม่แปลกใจเลย ถ้าวันหนึ่ง SET100 ลงไปเหลือ 500 จุด ในไม่เกิน 5 ปี
ข้างหน้า

วิธีการเลือกหุ้นเข้า SET100 จะทำให้ SET100 น่าจะเตี้ยลงเรื่อยๆ เมื่อมอง
long term

อันนี้ไม่เกี่ยวกับเบี่ยงไม่เบี่ยงนะครับ แต่อยู่ที่วิธีการคัดสรรหุ้นเข้าและออก

ดูอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีไทยเมื่อวานนี้(30 พค.)
SET50 Index........... +1.03%
SET100 Index......... +0.93%
SET Index............... +071%
ดัชนีที่เบี่ยงเบนสูง จะแกว่งตัวแรง
SET50 Index เบี่ยงเบนสูงที่สุดครับ

ให้ทดลองวัด Standard deviation ของกลุ่มข้อมูลมูลค่าตลาดของ SET50 SET100 และ SET ดูนะครับ

จะได้ทราบว่า STD กลุ่มข้อมูลมูลค่าตลาดของ SET50 SET100 และ SET อันไหนมีค่ามากน้อยต่างกันเท่าใด

ลองดูนะครับ
จะได้ทราบว่าทำไม SET50 จึงแกว่งตัวแรงกว่าดัชนีตัวอื่น

[indexthai]

คุณ CK

ลองวัด STD ของกลุ่มมูลค่าตลาดที่ใช้สร้าง .....
SET50 Index
SET100 Index
SET Index
แล้วเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับ

แล้วจะทราบว่าอะไรเป็นอะไร ?

[indexthai]

คุณ CK

ลองวัด STD ของกลุ่มมูลค่าตลาดที่ใช้สร้าง .....
SET50 Index
SET100 Index
SET Index
แล้วเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับ

แล้วจะทราบว่าอะไรเป็นอะไร ?

ลองดูนะครับ