มีโจทย์การเงินมาให้ลองทำกันค่ะ

[nami]

โจทย์

http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/top ... 0991-0.jpg

[nami]

เอาใหม่ๆ รูปไม่ขึ้น

[murder_doll]

เอ่อ ว่าแต่ sharpe ratio, E(R) นี่มันคืออะไรอ่ะครับ

[miracle]

Port 1 และ 2
มันคือ หลักทรัพย์ตัวที่ 1 และ 2 ว่ามี E(R) คือ Expected Return เท่าไร
และ มี ความผันผวน(Sigma) เท่าไรแล้ว

ส่วน Sharp ratio คือ E(R)/ ความผันผวน คือ Slope ของเส้นนั้นเอง

ส่วนหลักทรัพย์ตัวที่ 3 และ 4 แก้ไขสมการเอาล่ะ
เพราะมีสองสมการมีสองตัวแปรน่าจะแก้ไขออกล่ะ
เพราะ Sharp ratio เป็นตัวเชื่อมอยู่แล้ว
รู้ค่าน้ำหนักน่าจะหา E(R) ของ Port รู้ Sigma ของ Port
ส่วนที่เป็นปัญหาคือ Correlation ของ sigma ว่าเท่าไร

แนะนำให้ใช้ Slover ของ Excel ช่วยน่าจะแก้ไขได้ง่ายสุดล่ะ

[นพพร]

อย่าว่างั้นงี้เลยนะ ขอลอกหน่อยสิ