The Little Book That Beats the Market

[chamnan028]

รอติดตาม พี่ clarkfire ครับ ...


ผมสงสัยนิดนึงครับ ว่าทำไม ต้อง 10 20 หรือ 30 ตัว

มีตัวเลข เชิงงานวิจัยหรือเปล่าครับ ว่าสักกี่ตัวถีงจะดี ???

ผมเองคิดว่า ถ้าหากเกิน 10 ตัวเนี้ย เราจะติดตามบรษัท ... เหนื่อยครับ

ไม่ทราบว่าเพื่อน ๆ ท่านอื่น ๆ ว่ายังงัยครับ ...

[always_the_blues]

ผมคิดว่าการลงทุนหุ้นแบบนี้ถ้าไม่กระจายลงมากๆความเสี่ยงก็สูงน่ะครับ เพราะที่มีแรงค์อันดับต้นๆ มันอาจจะเป็นหุ้นดาวร่วงซะหลายตัวก็ได้ แต่ในหนังสือให้เทซื้อ20-30ตัว บางตัวเจ๊งบางตัวฟื้น พอมา+/- กันแล้วผลตอบแทนมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีละมั้งครับเรื่องงานวิจัยนี่วันก่อนรายการMONEY TALKเอามาให้ดูทีหนึงแล้วน่ะครับ ผลตอบแทน15ปี โอเวอร์มากๆ

[poomkawa]

สำหรับคนที่ยังไม่มี เล่มนี้ผมเคยเจอที่ book towel ครับ

[clarkfire]

Update ผลตอบแทนในพอร์ตจำลอง วันที่ 31 ม.ค. 2554
stocks-----end of Dec-----end of Jan-----%profit(loss)
ut-----------15.5-----------15.3-------------(1.29)
stpi---------27.00----------25.00------------(7.41)
rs-----------2.68-----------3.20--------------19.40
lanna-------18.90--------- 22.50------------19.05
brook-------1.40---------- 1.30--------------(7.14)
tccc---------28.50----------28.00------------(1.75)
tr-----------75--------------72.75-------------(3.00)
thana------2.24------------2.56---------------(14.29
egco-------103.50---------106.50-------------(2.90)
nmg-------11.10-----------10.40--------------(6.31)

set---------1034.59--------959.69-------------(7.24)

สรุปผลตอบแทนรวมทั้งพอร์ต = 2.87%
ถ้าคิดแค่ 5 ตัวแรก(ut stpi rs lanna brook) = 4.52%
ในขณะที่ set ติดลบ 7.24%

[richpu]

เหตุที่ต้องมีหุ้นในพอร์ต 20-30 ตัว ก็คือเป็นการกระจายความเสี่ยง เนื่องจากตามทฤษฎีแล้วหุ้นจำนวนมากขนาดนี้
จะมีความเสี่ยงน้อยมาก ดังนั้นเวลาหุ้นขึ้นหรือลงมันจะมีความสัมพันธ์แบบ Correlation กัน จึงทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยโดยรวมออกมาดี

[teegogo]

ติดตามหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2554
ut 15.5 16.1 3.87%
stpi 27 26.75 -0.93%
rs 2.68 3.1 15.67%
lanna 18.9 23.5 24.34%
brook 1.4 1.39 -0.71%
tccc 28.5 25.5 -10.53%
tr 75 73 -2.67%
thana 2.24 2.24 0.00%
egco 103.5 95.75 -7.49%
nmg 11.1 10.8 -2.70%

ยอดรวม 18.86%
set 1034.59 999.1 -3.43%

[teegogo]

ทำให้ดูง่าย
stock--- end of dec----- 7-มี.ค.-54
ut------ 15.5---- 16.1---- 3.87%
stpi----- 27------ 26.75-- (0.93%)
rs------- 2.68---- 3.1----- 15.67%
lanna--- 18.9---- 23.5---- 24.34%
brook-- 1.4----- 1.39---- (0.71%)
tccc---- 28.5---- 25.5---- (10.53%)
tr------- 75------ 73------ (2.67%)
thana-- 2.24---- 2.24---- 0.00%
egco--- 103.5-- 95.75-- (7.49%)
nmg---- 11.1---- 10.8---- (2.70%)

ยอดรวม-----------------------------18.86%
set----- 1034.59-------- 999.1-- (3.43%)

[clarkfire]

ขอบคุณคุณ teegogo มากครับ ที่ช่วย update

แต่ผลตอบแทน 18.86 ผมว่ามันเยอะไปครับ

พอมาทบทวนดู แล้วก็ร้องอ๋อ เพราะต้องหารด้วย 10 (จำนวนหุ้นในพอร์ตจำลอง) เพื่อให้เป็นค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนทั้ง 10 ตัว

สุดท้ายผลตอบแทนจะอยู่ที่ 1.88% ครับ

ยังสูงกว่า Set ที่ -3.43% (ผลต่างของผลตอบแทนอยู่ที่ 1.88+3.43 = 5.31%)

แต่ถ้าดูเฉพาะผลตอบแทน 5 ตัวแรก (UT STPI RS LANNA BROOK) ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.44% ครับ (ผลต่างเที่ยบกับ set คือ 8.44+3.43 = 11.8%)

ตอนนี้ผมกำลังจะรวบรวมผลประกอบการของ Q4 ปี 53 แล้วจะกรองหุ้นชุดใหม่เป็นพอร์ตจำลองรุ่นที่ 2 ครับ
รอกันนิดนะครับ

[teegogo]

ผมก็ยังคิดๆ อยู่ ว่าทำไมมัน เยอะดีจัง ลืมคิดไปว่าต้อง หาร 10 ด้วย

ผมก็กำลังคิดว่า ทำตามสูตรแล้วเจอแต่หุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง

ตอนนี้กำลังทดลองกับหุ้น SET 100

ผมใช้ข้อมูลจาก siamchart กำลังคิดว่าจะไปห้องสมุด มารวย หาข้อมมูลอีก ชุด เอามาเปรียบเทียบกัน

[clarkfire]

พอร์ตจำลองรุ่นที่ 2 ออกแล้ว
ใช้ข้อมูลจากงบการเงินควอเตอร์ล่าสุดสิ้นปี 2554 และใช้มูลค่า market cap วันศุกร์ที่ 18 มี.ค. 2554

ลำดับ---หุ้น---ราคา
1. UT---------16.50
2. STPI-------25.25
3. CWT-------11.70
4. BLISS------0.04
5. BROOK----1.24
6. TNH-------7.85
7. PTL--------23.00
8. MCS-------10.90
9. TLUXE-----4.04
10 TR --------72.00

ดัชนี Set เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2554 อยู่ที่ 1003.29

[teegogo]

อัพเดท หุ้นตอน set ทะลุ 1100 จุด
stock--- end of dec----- 20-เม.ย.-54
ut-------15.5-----15.4----(-0.65%)
stpi----- 27-------26.75--(-0.93%)
rs------- 2.68---- 3.3----- 23.13%
lanna--- 18.9---- 24.4---- 29.10%
brook-- 1.4----- 1.3----- (-7.14%)
tccc---- 28.5---- 25.5---- (-10.53%)
tr------- 75------ 72.25-- (-3.67%)
thana-- 2.24---- 2.34---- - 4.46%
egco--- 103.5-- 94------ (-9.18%)
nmg---- 11.1---- 10------ (-9.91%)

ยอดรวม------------------ 1.47%

set----- 1034.59-------- 1103.53-------- 6.66%

[clarkfire]

ขอบคุณคุณ teegogo มาช่วย update ครับ
กลายเป็นว่าหุ้นจำลองชุดแรกในช่วงที่ผ่านมาแพ้ตลาดไปประมาณ 5%

คราวนี้มาดู performance หุ้นจำลองชุดที่ 2 ซึ่งเป็นชุดที่ revise ตามผลประกอบการ Q4 ปี 53 ว่าเป็นยังไง

ลำดับ---หุ้น---ราคา18มี.ค.------ราคา 20พ.ค.---%change
1. UT---------16.50-------------15.00----------(-9.09)
2. STPI-------25.25-------------26.00----------(2.97)
3. CWT-------11.70--------------8.60-----------(-26.49)
4. BLISS------0.04-------------ไม่มีการซื่อขายแล้ว
5. BROOK----1.24----------------1.18-----------(-4.83)
6. TNH-------7.85----------------7.75-----------(-1.27)
7. PTL--------23.00--------------23.90----------(3.91)
8. MCS-------10.90--------------11.60-----------(6.42)
9. TLUXE-----4.04---------------4.68------------(15.84)
10 TR --------72.00--------------83.75----------(16.31)
เฉลี่ยรวมเปลี่ยนแปลง =+0.37%

ดัชนี Set เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2554 อยู่ที่ 1003.29
วันนี้ดัชนีอยู่ที่ 1072.94 เปลี่ยนแปลง +6.94%

สรุปหุ้นจำลองชุดที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของราคาแพ้ตลาดประมาณ 6.6%
ถ้าลงทุนเฉพาะ 5 ตัวแรก จะขาดทุน 3.7% (แพ้ตลาดถึง 10.6%)

[Financeseed]

[quote="Thaworn"]หนังสือเล่มนี้มีแปลเป็นไทยด้วยครับ [color=green]ชื่อ "คัมภีร์สุดยอดนักลงทุน" [/color]พิมพ์โดยเนชั่นบุ๊ค แปลโดย ชานันท์ อารีย์วัฒนานนท์ ราคา 195 บาท หาซื้อได้ที่ ร้าน se-ed และ b2s ครับ ไม่ว่างพิมพ์ละ แค่นี้ก่อนครับ[/quote]

หาซื้อได้ที่ไหนครับ หาไม่เจอเลย

[todsapon]

ปัญหาของผมคือจะซื้อหุ้นที 20 - 30 ตัวต้องใช้เงินหลักแสนนะครับ ก็มากพอดู ถ้าใช้แล้วมันผิดพลาดไม่เสียดายเงินแย่เหรอครับ

[teegogo]

update ตอนหุ้นหลุดพันไม่ทัน เอาก่อนเลือกตั้งละกันครับ

stock--- end of dec ----- 20-มิ.ย.-54
ut------ 15.5---- 14.7---- (-5.16%)
stpi----- 27------ 24.6---- (-8.89%)
rs------- 2.68---- 3.46---- 29.10%
lanna--- 18.9---- 26------ 37.57%
brook-- 1.4----- 1.19---- (-15.00%)
tccc---- 28.5---- 19.5---- (-31.58%)
tr------- 75------ 82------ 9.33%
thana-- 2.24---- 2.14---- (-4.46%)
egco--- 103.5-- 89.25-- (-13.77%)
nmg---- 11.1---- 9.6----- (-13.51%)

---------ยอดรวม---------- (-1.64%)
set----- 1034.59-------- 1017.17------- (-1.68%)

กลับมาชนะตลาดแล้วครับ

[wheel_turner]

อยากถามว่าเราจะเรียงลำดับหุ้นทั้งตลาดยังไงอ่ะครับ
เพราะหากกดเครื่องคิดเลขก็ตายแน่ครับ
ขอบคุณนะครับ

[yy]

[quote="wheel_turner"]อยากถามว่าเราจะเรียงลำดับหุ้นทั้งตลาดยังไงอ่ะครับ
เพราะหากกดเครื่องคิดเลขก็ตายแน่ครับ
ขอบคุณนะครับ[/quote]

http://www.richerstock.net/stock/stocks ... ESC&page=1
มีเรียงให้หลายรูปแบบ เช่น
Dvd. Yield
Market Cap
Book Value
P/E Ratio
Volume
Value
Close Price

[wheel_turner]

ขอบคุณมากครับ :)
[quote="yy"][quote="wheel_turner"]อยากถามว่าเราจะเรียงลำดับหุ้นทั้งตลาดยังไงอ่ะครับ
เพราะหากกดเครื่องคิดเลขก็ตายแน่ครับ
ขอบคุณนะครับ[/quote]

http://www.richerstock.net/stock/stocks ... ESC&page=1
มีเรียงให้หลายรูปแบบ เช่น
Dvd. Yield
Market Cap
Book Value
P/E Ratio
Volume
Value
Close Price[/quote]

[teegogo]

อัพเดท ล่าสุด 2/9/2554

stock--- end of dec----- 2-ก.ย.-54
ut------ 15.5---- 19------ 22.58%
stpi----- 27------ 21.6---- (-20.00%)
rs------- 2.68---- 3.82---- 42.54%
lanna--- 18.9---- 25.5---- 34.92%
brook-- 1.4----- 0.94---- (-32.86%)
tccc---- 28.5---- 21---- (-26.32%)
tr------- 75------ 86---- 14.67%
thana-- 2.24---- 2.1---- (-6.25%)
egco--- 103.5-- 89.5---- (-13.53%)
nmg---- 11.1--- 8.5---- (-23.42%)

ยอดรวมทั้งหมด -0.77%
set----- 1034.59------- 1065.18------ 2.96%

แพ้ตลาดอยู่ 3.73%