สูตรมหัศจรรย์!! สไตล์ VI

[AuI_a VI]

ผมเป็นคนขี้เกียจครับ :lol:  คงไม่ย้อนไกลขนาดนั้นหรอก แค่ใกล้ๆ ที่พึ่งผ่านไปก็มีอยู่ครับ  :8)

งั้นขอใกล้ๆนี้ก็ได้ครับ แต่เป็นช่วงที่ตลาดให้ผลลบน่ะครับ คืออย่างเช่น เทียบตอน900 จุด ถึงตอนนี้ อยากรู้ว่าจะลบมากกว่า ลบตามเท่าๆกัน ลบน้อยกว่า หรือสวนตลาดอ่ะคับ  รบกวนด้วยครับถ้ามีเวลามีอารมณอ่ะครับ์   :lol:

[Ryuga]

ต่อยอดครับ

ในเมื่อลองคำนวณ std di แล้วทำลองทำเป็น efficient frontier และเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่ดีที่สุด ตามทฤษฎี markowitz กันดูเลยครับ

ขอบคุณครับ แต่คงต้องรบกวนพี่ leewa คิดให้แล้วครับ เพราะผมไม่ชอบทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz เลยซักนิดเดียว :lol:  

งั้นขอใกล้ๆนี้ก็ได้ครับ แต่เป็นช่วงที่ตลาดให้ผลลบน่ะครับ คืออย่างเช่น เทียบตอน900 จุด ถึงตอนนี้ อยากรู้ว่าจะลบมากกว่า ลบตามเท่าๆกัน ลบน้อยกว่า หรือสวนตลาดอ่ะคับ  รบกวนด้วยครับถ้ามีเวลามีอารมณอ่ะครับ์   :lol:

ถ้า 900 จุดใกล้ๆนี่ มันก็ยังไม่ครบปีครับ แต่มี 1 จาก 5 ฤดูกาลที่ผ่านมาคือ จากสิ้น Q1/49 ถึงสิ้น Q1/50 ซึ่ง SET ร่วงจาก 733.25 --> 673.71  ติดลบไป   -8.12% (อุ๋ย effect และระเบิดปีใหม่)

แต่จากสูตรนี้
พอร์ต 30 หลักทรัพย์แรก +17.89% ชนะตลาด 26.01%
พอร์ต 20 หลักทรัพย์แรก +20.83% ชนะตลาด 28.95%
พอร์ต 10 หลักทรัพย์แรก +15.02% ชนะตลาด 23.14%
รายละเอียดแถวๆ หน้า 3 หน้า 4 นี่แหละครับ  :8)

[ch_army]

ถ้าหากว่าเรา ลองประยุกต์ใช้ แนวคิด ROA PE โดยประมาณการผลกำไรล่วงหน้า 1 ปีนี่ โดยพิจารณาตามความถนัดของแต่ละคน คิดว่า อันดับจะออกมาเป็นยังไงครับ เผื่อว่าเราอาจะปลอดภัยจากหุ้นวัฏจักรที่ ขึ้นสูงสุดพอดีได้

[Ryuga]

ถ้าหากว่าเรา ลองประยุกต์ใช้ แนวคิด ROA PE โดยประมาณการผลกำไรล่วงหน้า 1 ปีนี่ โดยพิจารณาตามความถนัดของแต่ละคน คิดว่า อันดับจะออกมาเป็นยังไงครับ เผื่อว่าเราอาจะปลอดภัยจากหุ้นวัฏจักรที่ ขึ้นสูงสุดพอดีได้

 ถ้าจะเอาอย่างงั้น ปัญหามันอยู่ที่จะมีใครมานั่งประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาดให้ได้นะสิครับ  :roll:  แล้วประมาณมากขนาดนั้นจะเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ จะเอาที่นักวิเคราะห์คิดมาใช้ก็ไม่ได้ซะด้วย (เรื่องนี้เดี๋ยวจะแฉทีหลัง) ผมคิดว่าอันดับที่ได้จะแตกต่างกันมากทีเดียวเพราะต่างคนต่างมุมมอง นักวิเคราะห์บางทีก็เชียร์ไม่เหมือนกัน ไอ้ที่เชียร์เหมือนกันก็อาจจะผิดเหมือนกันยกกระบิก็ได้  :twisted:

เอาอย่างที่เราเข้าใจคงจะดีที่สุดครับ เข้าใจกิจการซะอย่าง อะไรๆ ที่น่าเป็นห่วงก็ลดลง  :8)

[tachikoma]

symbol intraday_date price PE ROA ROA/PE BusinessRisk
TTA 2008-07-28 38.50 3.424474 26.7600 7.81433951 0.170832438677
MLINK 2008-07-28 1.39 1.842803 14.0900 7.64596095 0.502347181261
TR 2008-07-28 52.00 3.443774 26.2900 7.63406750 0.297378912177
BAT-3K 2008-07-28 48.00 2.460000 18.5300 7.53252033 0.336952168969
RCL 2008-07-28 15.40 2.762065 15.6300 5.65881061 0.452468740131
TIPCO 2008-07-28 5.30 4.020000 22.0800 5.49253731 0.411610074998
MCS 2008-07-28 3.50 4.570000 21.0800 4.61269147 0.391359673245
DRT 2008-07-28 2.40 5.820000 26.5400 4.56013746 0.394725451814
DRACO 2008-07-28 2.82 3.743094 16.5300 4.41613331 0.879348506808
PTTCH 2008-07-28 71.50 4.770000 20.8600 4.37316562 0.708902313269
KDH 2008-07-28 29.25 5.090000 21.9000 4.30255403 0.852721793787
TVO 2008-07-28 24.80 9.212832 39.5800 4.29618182 0.487293429349
TCB 2008-07-24 22.00 4.850000 20.4700 4.22061856 0.375835382966
TEAM 2008-07-28 2.42 5.213083 20.8300 3.99571591 0.730811079756
PATO 2008-07-23 56.00 7.080000 27.4600 3.87853107 0.427143032827
EGCO 2008-07-28 81.00 4.909390 18.9000 3.84976526 0.366218640196
UVAN 2008-07-28 82.50 11.235714 41.1600 3.66331850 0.292271173380
UPOIC 2008-07-28 79.50 9.223975 33.3500 3.61557782 0.430585192835
SCP 2008-07-24 7.10 3.340000 11.6000 3.47305389 0.735002391838
HANA 2008-07-28 17.90 5.887111 20.3100 3.44990941 0.391197032483
STANLY 2008-07-28 121.00 7.150000 24.3700 3.40839161 0.186501259258
RPC 2008-07-28 4.28 4.660000 15.7200 3.37339056 0.456725011572
PSL 2008-07-28 18.90 6.484309 21.6800 3.34345597 0.427466548588
SPG 2008-07-23 45.00 4.890000 15.9900 3.26993865 0.479386377830
EPCO 2008-07-28 1.83 6.126522 19.4300 3.17145696 0.357648689073
SAT 2008-07-28 12.40 5.773115 17.6000 3.04861427 0.350904130356
TOP 2008-07-28 48.50 5.720000 16.8800 2.95104895 0.381824645693
PTT 2008-07-28 254.00 7.067405 20.1400 2.84970243 0.363648878368
JUTHA 2008-07-28 6.60 4.576000 12.5000 2.73164336 0.442817962745
WG 2008-07-25 48.50 6.130000 16.7000 2.72430669 0.358709398880

นี่จากฐานข้อมูลของผมครับ ดูดมาจาก SET
ใช้หลักการที่ว่าแต่เอา ROA(%) มาหารด้วย PE แล้วเรียงจากมากไปน้อยครับ
ส่วน Business Risk คือ ตัวบอกว่ามี Earning แบบผิดปกติหรือไม่ โดยยิ่งค่ามาก หรือติดลบ แปลว่า Earning แกว่งมาก
โดยผมกรองมาเฉพาะค่า 0-1 ครับ
ตัวเลข Earning ย้อนหลัง 5 ปี นะครับ ผมไม่มีข้อมูลย้อนหลังมากขนาด 10-20 ปี

[nasesus]

มีเพื่อนๆคนไหนใช้สูตรของหนังสือมาตั้งแต่ปีที่แล้วบ้างครับ แบบว่าเล่นจริงเจ็บจริงน่ะครับ อยากรู้ผลการทดลอง

[Todo]

อยากรู้เหมือนกันครับว่า ใช้ได้จริงรึป่าวคับ
พี่ๆ คนไหนลองใช้แล้ว เป็นประการใด
รบกวนช่วยแชร์ด้วยครับผม

ขอบคุณครับ

[Belffet]

ผมค้นหาไปเจอเวบของเมืองนอกเวบหนึ่งที่พยายามนำ Magic Formula มาใช้และเปรียบเทียบกับ ดัชนี S&P 500 แบบจริงๆจังๆ พบว่า ปี 2008 Magic Formula ก็ไม่รอดเหมือนกันครับ แต่ตกน้อยกว่าตลาดอยู่นิดหน่อย ซึ่งเราอาจจะยังถือว่าชนะตลาดอยู่ก็ได้นะครับ

แวะไปดูได้ที่ http://www.magicdiligence.com

[arica]

จะครบ 18 มีนาคม 2010 แล้วครับ
เรียนเชิญ พี่ Ryuga ครับ

[dome@perth]

จะครบ 18 มีนาคม 2010 แล้วครับ
เรียนเชิญ พี่ Ryuga ครับ

จุดธุป เรียกด้วยคนครับ

เชิญน้องริว คร๊าบบบบบ

[chowbe76]

รออยู่ค้าบบบบบบบ

[Lu Xun]

มีใครพอจะสอนวิธีเอาสูตรนี้ไปทำ โดยใช้ EPS16YEAR ของพี่ครรชิตบ้างครับ ขอความรู้เป็นวิทยาทานหน่อยครับ  :P

[tn143]

คุณ ลกซุน พี่ครรชิต เขาทำไว้แล้วครับ
ช่อง PEAR กดดูได้แสนสะดวก
รายละเอียดอยู่หน้า 5 นะครับ

[Lu Xun]

คุณ ลกซุน พี่ครรชิต เขาทำไว้แล้วครับ
ช่อง PEAR กดดูได้แสนสะดวก
รายละเอียดอยู่หน้า 5 นะครับ

โอ๊วตรงนี้เอง ขอบคุณมากครับ

[sphere]

ผมใช้ช่องpearไม่เป็นครับเลยสงสัยว่าถ้าผมกดเลือกช่องpeแล้วตั้งให้มีค่ามากกว่า0เรียงจากน้อยไปมาก แล้วค่อยกดช่องroaแล้วตั้งให้เรียงจากมากไปน้อยโดยมีค่ามากกว่า0จะได้ค่าเหมือนช่องpearไหมครับ

[sphere]

ทดลองใช้อีกทีแล้วขอเขียนหน่อยนะครับว่าผมใข้pearถูกต้องหรือไม่
1.เลือกตรงpeแล้วตั้งค่าให้เป็น greater than 0
2.เลือกตรงroaแล้วตั้งค่าให้เป็น greater than 0
3.เลือกตรงกำไรโตแล้วตั้งค่าให้เป็น greater than 0
4.เลือกตรงpearแล้วให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
จากนั้นก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

[airmanza]

โทดนะครับ
ว่าแต่หนังสือชื่ออะไรเหรอครับ คือว่าผมหาไม่เจอ ไม่รู้จะไปหาอ่านได้ยังไง
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

[sphere]

โทดนะครับ
ว่าแต่หนังสือชื่ออะไรเหรอครับ คือว่าผมหาไม่เจอ ไม่รู้จะไปหาอ่านได้ยังไง
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

little book that beats the marketครับ ชื่อไทย= คัมภีร์ สุดยอดนักลงทุน ผมซื้อที่ร้านนายอินทร์ครับไม่รู้ว่ายังเหลือรึเปล่า ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็pmมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายเอกสารของผมแล้วส่งไปให้

[airmanza]

ว้าว ขอบคุณมากครับ แต่ว่าเด๋วผมขอหาดูก่อนนะครับ ถ้าไม่เจออาจจะต้องรบกวนนิดหน่อยนะครับ พวกพี่ๆนี่มีน้ำใจกันมากเลยครับ สมันนี้หาสังคมออนไลน์ดีๆแบบนี้เริ่มยากแล้วนะผมว่า แต่ที่นี่ก็ยังมีอยู่นะครับ อิอิ[/b]

[sphere]

สำหรับคนที่ใช้eps16yearsไม่ได้ ที่FBมีคนเขียนโปรแกรมmagic formulaมาให้ใช้ครับ  http://apps.facebook.com/hun-pnphl/sear ... ic_formula

[large]

[quote="pwz"]สำหรับคนที่ใช้eps16yearsไม่ได้ ที่FBมีคนเขียนโปรแกรมmagic formulaมาให้ใช้ครับ

[chotipat]

[quote="large"][quote="pwz"]สำหรับคนที่ใช้eps16yearsไม่ได้ ที่FBมีคนเขียนโปรแกรมmagic formulaมาให้ใช้ครับ

[athitpat]

ลองคัดหุ้นจาก 20 ตัว เหลือเป็น 10 ตัว (โดยเรียงลำดับจาก % การเติบโตของกำไรไตรมาส 3 เดือนล่าสุด) อยากรู้ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรครับ

[tawa]

มีเวปหนึ่งที่เขาคำนวณมาให้เลยนะครับ

http://www.panphol.com/data/index.php?s ... gicformula

แต่เป็น ROA และ PE นะปัจจุบัน ครับ

[cntclub]

[quote="tawa"]มีเวปหนึ่งที่เขาคำนวณมาให้เลยนะครับ

http://www.panphol.com/data/index.php?s ... gicformula

แต่เป็น ROA และ PE นะปัจจุบัน ครับ[/quote]


ผมสงสัยในเมื่อแนวนี้มันสามารถชนะตลาดได้แล้วทำไม พวกกองทุนต่างๆถึงได้แพ้ตลาดครับ

[large]

[quote="cntclub"][quote="tawa"]มีเวปหนึ่งที่เขาคำนวณมาให้เลยนะครับ

http://www.panphol.com/data/index.php?s ... gicformula

แต่เป็น ROA และ PE นะปัจจุบัน ครับ[/quote]


ผมสงสัยในเมื่อแนวนี้มันสามารถชนะตลาดได้แล้วทำไม พวกกองทุนต่างๆถึงได้แพ้ตลาดครับ[/quote]

กองทุนไม่ได้ทำตามสูตรนี้หรอกครับ เพราะเขาต้องคิดถึงสภาพคล่องในการซื้อขายด้วย
ถ้าใช้สูตรนี้สภาพคล่องค่อนข้างจะต่ำครับ ถ้าจะเอาไปใช้กรองกับ set50 หรือ set100 เท่านั้นนี่ผมก็ไม่แน่ใจแฮะว่าจะเวิร์ค

[slsl]

เพราะทฤษฎีนี้สามารถแพ้ได้ถึง2ปีติดๆกัน หรือมากกว่า
ดังนั้นtime horizonจึงต้องค่อนข้างยาวไม่ต่ำกว่าสามปีขึ้นไป จึงจะเริ่มออกผลชัดเจน
ซึ่งผู้ถือหน่วย หรือ ผจกทนไม่ได้หรอกครับ
แต่เป็นข่าวดี เพราะจะทำให้วิธีนี้ยังคงทำงานไปอีกนาน
ผมจะลองพิสูจน์ดู สักสิบปีคงรู้ผลครับ

เมื่อวานไล่อ่านหมดเล่ม
วันนี้ไปซื้อข้อมูลมาแล้ว

เอาแน่ครับ ^_^

[slsl]

ทะยอยซื้อเข้าพอร์ตมาสองวันเพิ่งได้ของแค่35%เอง
หลายตัวทะยอยขึ้นไปบ้างแล้ว
ถ้าไม่ลงมา สงสัยต้องไปเรียงข้อมูลคัดเลือกใหม่ละครับ
สงสัยเพื่อนๆในกระทู้นี้ไปซื้อตัดหน้าผมแหงมเรย

ไม่ลองไม่รู้ครับ

น่าตื่นเต้ลลลลลล ^_^

[wilai]

ส่งข่าวครับ เล่มใหม่ออกแล้วครับ ชื่อว่า
The little book that still beats the market
โดยเพิ่มบท Afterword to the 2010 Edition

[so2526]

Ex.
กำไรขายเงินลงทุน
กำไรโอนกลับหนี้สูญ
กำไรขายเงินลงทุน
กำไรขายเงินลงทุน+ปรับโครงสร้างหนี้
มีกำไรโอนกลับด้อยค่าสินทรัพย์บางส่วน

อะไรพวกเนี้ยดูจากไหนครับ....