เชื่อสัญญาณการเทรดหุ้นนี้ดีไหม (Base rate fallacy)

[pinguwing]

https://storylog.co/story/56942855e0621ee90ae49d4b

สมมุติว่าตลาดหุ้นใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นตลาดกระทิง คือตลาดที่โอกาสหุ้นขึ้นมีมากกว่าหุ้นตก
โดยสมมุติว่าในตลาดกระทิงนี้โอกาสหุ้นจะขึ้นมีสูงถึง 99.9% โอกาสหุ้นตกมีเพียงแค่ 0.1% เท่านั้น

ต่อมาก็มีคนแนะนำ Indicator ตัวหนึ่งที่ใช้ในการซื้อขายหุ้น
และจากการนำ Indicator นี้ไปทดสอบกับข้อมูลย้อนหลัง (Back test) ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา (ที่เป็นตลาดกระทิง) พบว่าในบรรดาหุ้นที่สุดท้ายราคาขึ้นทั้งหมดนั้น Indicator นี้ ทายถูกว่าหุ้นจะขึ้น 95% ผิดแค่ 5% และในบรรดาหุ้นที่ราคาลงทั้งหมดนั้น Indicator นี้ ทายถูกว่ามันจะลง 100% เลย

โอ้โห นี่มันสุดยอด Indicator ชัด ๆ

วันหนึ่งเรานำ Indicator ตัวนี้ไปวัดหุ้นตัวหนึ่ง แล้วเราพบว่าสัญญาณบ่งชี้ว่าหุ้นนี้มันจะตก
คำถามคือว่าจากข้อมูลที่ให้มานี้ โอกาสที่หุ้นนี้มันจะตกจริง ๆ มีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ

อ้าว ลองประมาณการกันดูนะครับ
...
...
...
ถ้าท่านเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ ท่านอาจจะตอบ % ที่สูงมาก ๆ เช่น 95%
เพราะดูแล้ว Indicator นี้มันสุดยอดจริงไหมครับ

ผิดครับ !!!
เพราะจริง ๆ แล้วโอกาสที่หุ้นนี้จะลงมีต่ำกว่า 2% เท่านั้น !!!

เห้ย เป็นไปไม่ได้ นี่มันสุดยอด Indicator นะ

ผมคงไม่ลงรายละเอียดทฤษฏีความน่าจะเป็นนะครับ แต่จะขออธิบายง่าย ๆ แบบนี้ว่า
อย่าลืมว่าตอนนี้ตลาดมันเป็นตลาดกระทิง โอกาสหุ้นขึ้นมันมีสูงถึง 999 ใน 1,0000
โอกาสหุ้นลงมันมีเพียงแค่ 1 ใน 1,000 เท่านั้น (ลองกลับไปอ่านย่อหน้าแรกใหม่ได้นะครับ ถ้าใครลืมความจริงข้อนี้ไป)

คราวนี้ลองมาดูคุณภาพของ Indicator ตัวนี้กันใหม่นะครับ
ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา สมมุติว่ามีหุ้น 1,000 ตัว จะมีหุ้นขึ้นจริง ๆ 999 ตัว และมีหุ้นลงเพียงแค่ 1 ตัว ใช่ไหมครับ

ในบรรดาหุ้นขึ้นจริง ๆ 999 ตัวนั้น Indicator ตัวนี้ทายถูก 95% หรือทายถูกเท่ากับ 0.95 x 999 = 949.05 หรือประมาณ 949 ตัว ซึ่งหมายถึงทายผิดว่าหุ้นลง (ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ มันขึ้น) อยู่ 999 – 949 = 50 ตัว

ในบรรดาหุ้นที่ลงนั้นมันมีแค่ตัวเดียว จาก 1,000 ตัว และ Indicator ตัวนี้ ก็ทายถูก 100% คือตัวที่มันลง ตัวเดียวนี้แหละ ที่ Indicator ตัวนี้ก็ทายว่าหุ้นลง

ดังนั้นลองดูนะครับ ในบรรดาหุ้นที่ Indicator ตัวนี้ทายว่าลง 51 ตัว มันทายผิดไป 50 ตัว ทายถูกแค่ตัวเดียวเอง !!!

หรืออัตราความถูกต้องเวลา Indicator ตัวนี้ทายว่าหุ้นจะลงมีแค่ 1/51 หรือต่ำกว่า 2% !!!

อาการแบบนี้แหละครับที่เราเรียกว่า Base rate fallacy คือเรามักจะไม่ค่อยสนใจสถิติในภาพรวมแต่มุ่งไปที่ภาพเล็ก ๆ มากกว่า

ในเมื่อหุ้น 99% มันขึ้น 1% มันตก ดังนั้นเวลาเราหยิบหุ้นตัวหนึ่งขึ้นมา แล้วทำนายว่าหุ้นตัวนั้นจะตก ไม่ว่าจะใช้วิธีการอะไรก็ตาม

โอกาสที่คำทำนายนั้นมันจะผิดมันก็ย่อมจะมีมากกว่าถูกอยู่แล้ว

ระวังความผิดพลาดในลักษณะนี้ให้ดีนะครับ
โดยเฉพาะการดูพวกสัญญาณ Trade ในรูปแบบต่าง ๆ
เราจะได้ไม่ตกหลุมพรางในลักษณะนี้ครับ

ติดตามบทความอื่น ๆ ได้ทาง https://storylog.co/Nopadol

[newbie_12]

สมมุติว่าตลาดหุ้นใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นตลาดกระทิง คือตลาดที่โอกาสหุ้นขึ้นมีมากกว่าหุ้นตก
โดยสมมุติว่าในตลาดกระทิงนี้โอกาสหุ้นจะขึ้นมีสูงถึง 99.9% โอกาสหุ้นตกมีเพียงแค่ 0.1% เท่านั้น

สมมติได้ยากดีนะ