การแข่งขันซื้อขาย SET50 Futures

[MarginofSafety]

กติกา

1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเงินท่านละ 1 ล้านบาท
2. ท่านสามารถ trade S50M06 ได้เท่านั้น
(ปกติต้อง expire 30 มิ.ย. 2006 แต่ขอแก้ไขให้หมดอายุวันที่ 27 เม.ย. 2006 เนื่องจาก SET50 Futures จะเปิดในวันที่ 28 เม.ย. หากไม่เลื่อน)
3. ท่านสามารถเปิดสถานะใหม่ หรือปิดสถานะที่เคยเปิดไว้ ได้ทุกวัน โดยอ้างอิงจาก SET50 Index ขณะที่ตลาดปิดทำการซื้อขายเท่านั้น
(เพื่อความสะดวกสำหรับ Clearing House)
4. transaction ใดที่ไม่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ให้ถือว่าเป็น transaction ที่ถูก cancel
5. ผู้ที่มีเงินคงเหลือ ณ ตลาดปิดทำการในวันที่ 27 เม.ย. มากที่สุดถือเป็นผู้ชนะ และสามารถรับรางวัลเป็นจำนวนเงินดังกล่าวได้กับทีมงาน TVI
(ล้อเล่น  :lol: )

SET50 ปัจจุบันอยู่ที 509.12  (31 Mar 2006)
ท่านสามารถเลือก Short หรือ Long @ 509.1 ได้จนกว่าตลาดจะเปิดทำการในวันพรุ่งนี้ ขอให้โชคดีครับ  :D

[Boring Stock Lover]

ผมเริ่มก็แล้วกัน

Long 509.1 จำนวน 10 สัญญาครับ

[MarginofSafety]

คุณ BSL เรียบร้อยแล้วครับ

ท่านสามารถเลือก Short หรือ Long @ 509.1 ได้จนกว่าตลาดจะเปิดทำการในวันพรุ่งนี้

แก้ไขเล็กน้อยเป็น
ท่านสามารถเลือก Short หรือ Long @ 509.1 ได้ก่อนตลาดจะเปิดทำการในวันจันทร์ (3 April 2006)

[MarginofSafety]

Mark to Market (3 April 2006)



ลบมาทั้งวัน ตอนปิดใครไม่รู้ดันใหญ่เลย  :kq:

[MarginofSafety]

ท่านที่ต้องการร่วมสนุกและฝึกซื้อขาย SET50 Index Futures
สามารถทำการ Short หรือ Long @ 512.6 ก่อนตลาดเปิดทำการพรุ่งนี้

[Boring Stock Lover]

Khun HVI,

Don't you have to adjust the settlement index to xx.x value?

[less is more]

เข้ามาร่วมสนุกด้วยแล้วกันคับ

แต่เข้ามาlongไม่ทันแฮะของวันจันไม่เป็นไรเลือกlong S50MO5 @512.6 10สันยาแล้วกันคับ...

[MarginofSafety]

Thank you for your comment khun BSL.
Since the system is just setup, all candidates need to double check the accuracy of their own portfolio.   :lol:



as of 3 April 2006

[CK]

ปกติต้อง expire 30 มิ.ย. 2006

S50M06 ปกติจะต้อง expire 29 มิย. ครับ

คุณ BSL แค่ซื้อก็ได้กำไรเกือบ 30 หมื่นบาทแล้ว
เก่งไปหรือเปล่าครับ หรือ port folio ผิดน๊า :lol:

ทุกคนเล่น long หมด แล้วจะมีคนขายบ้างไหมเนี่ย

[MarginofSafety]

S50M06 ปกติจะต้อง expire 29 มิย. ครับ

อย่างที่เคยเรียนให้พี่ CK ทราบครับ
ตรงนี้ผมอ้างอิงจากเอกสารประกอบการสัมนาของ Kim Eng
และเอกสารของ TFEX ก็ระบุไว้ตรงกัน

สัญญาจะ expire วันทำการสุดท้ายของเดือน
(ข้อมูลที่ผมมีอาจจะผิดก็ได้ เดี๋ยวรอตลาดเปิดก็ทราบ  :lol: )

[MarginofSafety]

หากอ้างอิงตามเอกสารที่มี
วันที่ 29 มิ.ย. นั้นจะเป็นวันสุดท้ายที่สามารถทำการซื้อขายได้
(Last Trading Day)

[MarginofSafety]

คุณ BSL แค่ซื้อก็ได้กำไรเกือบ 30 หมื่นบาทแล้ว
เก่งไปหรือเปล่าครับ หรือ port folio ผิดน๊า :lol:

Khun BSL,

Profit
(512.6 - 509.1) x 1000 x 10 สํญญา = 35,000 บาท

ค่า commission
535 x 10 = 5,350 บาท

Net gain
35,000 - 5350 = 29,650 บาท

(โอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าในส่วนของ Cash)

ซึ่งส่งผลให้ Khun BSL มี ROI ประมาณ 6% (ลงทุน 500,000)
ซึ่งไม่ได้สูงมาก สำหรับการ trade SET50 Index Futures ที่มี leverage 10 เท่าครับ

ตรงนี้คงไม่ผิดครับ  :lol:

[MarginofSafety]

ในColumn @ ของคุณ BSL ควรแก้เป็น 509.1 หรือเปล่าครับ

ตรงนี้ได้ Mark to Market แล้วครับ
(โอนส่วนกำไรเข้าบัญชีแล้ว Mark to Market)

ซึ่งวันนี้คุณ BSL จะกำไรหรือขาดทุน
ขึ้นอยู่กับราคาปิดของ Futures ของวันนี้
เทียบกับราคาปิดของเมื่อวานครับ

(ซึ่งตรงนี้เราสมมติให้ SET50 Index เป็นตัวแทน
ของราคาปิดของ Futures)

[CK]

ก็ถูกแล้วไงครับ คุณ HVI เอกสารของกิมเอ็ง

วันที่ 31 Mar S50H06 ก็ expire ไปแล้ว
แปลว่าวันที่ 30 คือวันสุดท้ายที่จะ trade ได้

ตอนเย็นของวันที่ 30 มี.ค. จะคิดราคา settlement ครับ
โดยเอา SET50 Index ในช่วงครึ่งชม.สุดท้ายและราคาปิด
มาเฉลี่ย โดยตัด 3 ตัวบน สามตัวล่าง

[MarginofSafety]

ก็ถูกแล้วไงครับ คุณ HVI เอกสารของกิมเอ็ง

วันที่ 31 Mar S50H06 ก็ expire ไปแล้ว
แปลว่าวันที่ 30 คือวันสุดท้ายที่จะ trade ได้

ตอนเย็นของวันที่ 30 มี.ค. จะคิดราคา settlement ครับ
โดยเอา SET50 Index ในช่วงครึ่งชม.สุดท้ายและราคาปิด
มาเฉลี่ย โดยตัด 3 ตัวบน สามตัวล่าง

แตกต่างกันครับ พี่ CK

หากยกตัวอย่างจากกรณีดังกล่าว ตามข้อมูลที่ผมใช้อ้างอิง
วันที่ 30 มี.ค. เป็นวันสุดท้ายในการ trade (Last Trading Day)
หมายถึงยังสามารถซื้อขายได้ตามปกติ
และเมื่อตลาดปิด ก็จะคิด Daily Settlement ตามปกติ

แต่วันที่จะคิด Final Settlement
จะเป็นวันที่ 31 มี.ค. (Expiration Day)
ซึ่งห้ามทำการซื้อขายสัญญาดังกล่าวในวันนี้เลย
และจะคิด Final Settlement จากค่าเฉลี่ย ในวันนี้ (31 มี.ค.)
ไม่ใช่วันที่ 30 มี.ค. ครับ

[Boring Stock Lover]

วันที่ปลายเดือน-1 เป็นวันสุดท้ายของทุกอย่างครับ ระหว่างวันซื้อขายได้ ตอนเย็นบังคับปิด position วันรุ่งขึ้นไม่มีผลใดๆทั้งสิ้น

แต่ในความเป็นจริง เราคงไม่ถือสถานะไปจนถึงวันนี้ แต่คอยดูตลาดจริงๆดีกว่า

[MarginofSafety]

วันที่ปลายเดือน-1 เป็นวันสุดท้ายของทุกอย่างครับ ระหว่างวันซื้อขายได้ ตอนเย็นบังคับปิด position วันรุ่งขึ้นไม่มีผลใดๆทั้งสิ้น

(ผมลอกมาคำต่อคำเลยแล้วกันนะครับ)
กิจกรรมที่ทำ ณ วันสิ้นสุดสัญญา (30 June 2006)

• สัญญาถูกปิดสถานะอัตโนมัติเนื่องจากหมดอายุสัญญา
• ผู้ Long จะเสมือนขายออกที่ราคาปิด
• ผู้ Short จะเสมือนได้ซื้อคืนที่ราคาปิด
• ชำระเงินกำไรขาดทุน
• ได้หลักประกันที่เหลืออยู่คืนหลักจากคิดกำไร / ขาดทุน แล้ว

เพิ่มเติม

• วันที่สัญญาหมดอายุ (Expiration day) คือวันทำการวันสุดท้ายของเดือนที่สัญญาหมดอายุ
• ราคาชำระวันหมดอายุ มาจากดัชนี SET50 โดยปัดเศษทศนิยมให้เหลือ 2 หลักซึ่งนำมาจาก ราคาเฉลี่ยของดัชนี SET50 โดยคิดค่าเฉลี่ยจาก ช่วง 1 นาทีในระหว่างเวลา 4.00 pm- 4.30 pm และคิดราคาปิดสุดท้ายเข้าไปด้วย โดยที่ลบค่าสูงสุดและต่ำสุดสามลำดับแรกออกไปจากการคำนวณ

จริงๆจะเป็นอย่างไร ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เห็นด้วยครับ รอดูตลาดเปิดดีกว่า

แต่ในความเป็นจริง เราคงไม่ถือสถานะไปจนถึงวันนี้ แต่คอยดูตลาดจริงๆดีกว่า

ใช่ครับ มากกว่า 90% ของผู้ลงทุน จะปิดสถานะก่อนสัญญาหมดอายุ
ในตลาดอนุพันธ์ต่างประเทศ
แถม trade เป็น 4-5 เท่าของ Spot Market

[Boring Stock Lover]

เพิ่มเติม

• วันที่สัญญาหมดอายุ (Expiration day) คือวันทำการวันสุดท้ายของเดือนที่สัญญาหมดอายุ
• ราคาชำระวันหมดอายุ มาจากดัชนี SET50 โดยปัดเศษทศนิยมให้เหลือ 2 หลักซึ่งนำมาจาก ราคาเฉลี่ยของดัชนี SET50 โดยคิดค่าเฉลี่ยจาก ช่วง 1 นาทีในระหว่างเวลา 4.00 pm- 4.30 pm และคิดราคาปิดสุดท้ายเข้าไปด้วย โดยที่ลบค่าสูงสุดและต่ำสุดสามลำดับแรกออกไปจากการคำนวณ

ข้อแรก OK ครับ
ข้อสอง ราคาที่ใช้คือ SET 50 (ตามละเอียดที่ว่ามา) ของวันที่ 29มิย. ในตย.นี้ ครับ ไม่ได้ใช้ ราคา SET 50 ของตอนเย็น วันที่ 30มิย. ในตย.นี้

[MarginofSafety]

ข้อสอง ราคาที่ใช้คือ SET 50 (ตามละเอียดที่ว่ามา) ของวันที่ 29มิย. ในตย.นี้ ครับ ไม่ได้ใช้ ราคา SET 50 ของตอนเย็น วันที่ 30มิย. ในตย.นี้

ผมมีข้อสังเกตดังนี้ครับ

ดัชนี SET50 กับราคา Futures เป็นคนละตัวกันและมีค่าไม่เท่ากัน ยกเว้นวันที่สิ้นสุดสัญญา ตัวเลขทั้งสองนี้จะมีค่าเท่ากัน เรียกว่า การบรรจบกันของ ราคา Spot กับ Futures

(ในภาพลูกศรชี้โยงมาถึงวันที่ 30 มิ.ย.)

หากใช้ราคาของ "Expiration Day - 1" หรือ "Last Trading Day"
ราคา Futures ที่ใช้ส่งมอบนั้นก็จะไม่ใช่ราคา ของวันที่สิ้นสุดสัญญา

[CK]

คุณ HVI เข้าใจผิดครับ confirm ว่า
ใช้ราคาของ SET50 วันที่ 29 มิ.ย.
เป็นราคาปิดสถานะครับ

คิดกำไรขาดทุนกันในเย็นวันที่ 29 เลย
วันที่ 30 ไม่มีการเทรด S50M06 แล้ว
เพราะสัญญาหมดอายุไปแล้วครับ

ถ้าใช้ราคา settle ของวันที่ 30
โกลาหลแน่ครับ

เพราะถ้าหุ้นตกหรือขึ้นก็ตาม
ไม่สามารถซื้อขายสัญญาได้

ลองคิดดูนะครับ
เกิดวันที่ 29 มิย. ราคา S50M06 อยู่ที่ 520
แต่วันที่ 30 เกิดกรุงเทพโดนวางระเบิด
SET50 index วิ่งไป 400 จุดถ้วน

ซื้อขายไม่ได้ คน long จะทำไงครับ
force close ก็ไม่ได้ เพราะไม่มี trade

[CK]

คุณ HVI ลองอ่านนี่ดูครับ official website เลย

http://www.tfex.co.th/th/products/set50futures.html

ดัชนีที่ใช้ชำระราคาเมื่อสัญญาหมดอายุ
ดัชนีที่ใช้ชำระราคาเมื่อสัญญาหมดอายุ
คือค่าเฉลี่ยถึงทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ที่คำนวณจากดัชนี SET50 รายนาที
ในช่วงระหว่างเวลา 16.00 16.30
และดัชนีราคาปิดของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา
ที่ตัดค่ามากที่สุด และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว

วันที่ซื้อขายวันสุดท้ายคือ 29 มิ.ย.ครับ

[MarginofSafety]

ถ้าใช้ราคา settle ของวันที่ 30
โกลาหลแน่ครับ

เพราะถ้าหุ้นตกหรือขึ้นก็ตาม
ไม่สามารถซื้อขายสัญญาได้

ลองคิดดูนะครับ
เกิดวันที่ 29 มิย. ราคา S50M06 อยู่ที่ 520
แต่วันที่ 30 เกิดกรุงเทพโดนวางระเบิด
SET50 index วิ่งไป 400 จุดถ้วน

ซื้อขายไม่ได้ คน long จะทำไงครับ
force close ก็ไม่ได้ เพราะไม่มี trade

มีเหตุผลครับ  :roll:

ดัชนีที่ใช้ชำระราคาเมื่อสัญญาหมดอายุ
ดัชนีที่ใช้ชำระราคาเมื่อสัญญาหมดอายุ
คือค่าเฉลี่ยถึงทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ที่คำนวณจากดัชนี SET50 รายนาที
ในช่วงระหว่างเวลา 16.00 16.30
และดัชนีราคาปิดของวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา
ที่ตัดค่ามากที่สุด และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว

วันที่ซื้อขายวันสุดท้ายคือ 29 มิ.ย.ครับ

ชัดเจนครับ

ขอบคุณพี่ CK และคุณ BSL ที่ช่วยแก้ความเข้าใจผิดให้ครับ  
แต่ยังติดใจอยู่บางประเด็น เดี๋ยวเอาไปคิดให้ดีๆก่อน

อย่างว่าครับ Clearing House ฝึกงาน  :lol:

[Boring Stock Lover]

วันนี้เรารวยกันทั่วหน้า บวก 7 จุด เดี๋ยวคืนนี้ดูราคาสุดท้ายอีกที  :cheers:

[MarginofSafety]

as of 4 April 2006

 แด่ความสมานฉันท์  :cheers:

ท่านสามารถทำการ Short หรือ Long @ 518.6
ก่อนตลาดเปิดทำการพรุ่งนี้

[MarginofSafety]

เอ้า... จัดให้    
คิดค่าคอมแค่ 18 สัญญานะครับ
แต่สัญญาที่เปิดสถานะอยู่มี 19 สัญญา

[jaychou]

ในเกมส์ ...ขอลอง(long) 10 สัญญา ราคา 518.60

เฮ้อ...ใครจะชอร์ตแถวนี้ ราคานี้น้า.....คงจะเกลียดเงินน่าดู :lovl:

เปิดตลาดจริงๆ ผมว่า Future คงวิ่งแรงกว่า SET50 อยู่หลายทีเดียว

[MarginofSafety]

as of 5 April 2006



ท่านสามารถทำการ Short หรือ Long @ 536.90
ก่อนตลาดเปิดทำการวันศุกร์

[Boring Stock Lover]

ทำไมเทรดจริงทำไม่ได้หว่า ลงทุน 500,000 สามวันผ่านไป กำไรสองแสนเจ็ด มากว่า 50%    :ohno:  :ohno:

[MarginofSafety]

ยินดีกับคุณ BSL ด้วยครับ เดี๋ยวเล่นจบทางทีมงานจ่ายครับ  :lovl:


คุณ Ball มาดูผลงานเร็ว
Long 18 สัญญาวันเดียวกำไรไป 3 แสนกว่า  


หลังจากทำหน้าที่ Clearing House มา 4-5 วัน รู้สึกว่า
SET50 Index Futures เอาไว้ลงทุนแบบตีหัวเข้าบ้านคงพอไหวครับ
ถ้ามีช่วงไหนค่อนข้างมั่นใจว่า Index จะขึ้นหรือจะลงหนักแน่ๆ
และเผอิญโชคดี มีคน offer ในราคาที่เหมาะสม
ก็ทำกำไรได้ไม่น้อยเหมือนกัน

หากจะถือยาวคงต้อง hedging เป็นเรื่องราวจริงๆ

การลงทุนใน Futures อย่างเดียว โดยไม่มี port หุ้นเลย
แล้วถือลงทุนเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย... ความเสี่ยงสูงมากๆ
คุณอาจจะเป็นยาจก หรือ เศรษฐีในช่วงเวลาไม่กี่วัน  :idea:

[Boring Stock Lover]

หลังจากทำหน้าที่ Clearing House มา 4-5 วัน รู้สึกว่า
SET50 Index Futures เอาไว้ลงทุนแบบตีหัวเข้าบ้านคงพอไหวครับ
ถ้ามีช่วงไหนค่อนข้างมั่นใจว่า Index จะขึ้นหรือจะลงหนักแน่ๆ
และเผอิญโชคดี มีคน offer ในราคาที่เหมาะสม
ก็ทำกำไรได้ไม่น้อยเหมือนกัน

ในชีวิตจริง ฟิวเจอร์เมื่อวานต้องมีพรีเมี่ยมอย่างน้อย 5-10 จุดเพิ่มขึ้นจากพรีเมี่ยมปกติ คนที่กล้าซื้อข้ามคืนมาถึงวันนี้ต้องคิดหนัก