Thai VI

indexthai เขียน:มันเป็นดัชนีราคาครับ
เป็น price weighted index

มิได้ครับ

price weighted index

Index = (P1 + P2 + ... + Pn) / divisor

where Pi = Price of stock i


market capitalization weighted index

Index = (P1 x S1 + P2 x S2 + .. Pn x Sn) / divisor

where Pi = Price of stock i, Si = no. of shares of stcok i,
and divisor = adjusted base market capitalization


balanced port folio weighted index

Index = (P1 x W1 + P2 x W2 + ... + Pn x Wn)

where Pi = price of stock i and Wi = weight of stock i

หรืออีกนัยหนึ่ง price weighted คือการเอาราคาดิบๆ มาคำนวณ (คูณ 1)
ไม่มีการปรับค่าเลย

ขอบคุณ buglife ครับที่ coppy มาฝาก
ผมทราบว่าจะได้อะไร
แต่ไม่อยากวิจารณ์
คอยดูไปก็แล้วกัน

ตามฝรั่งทุกเรื่อง

indexthai เขียน:มันเป็นดัชนีราคาครับ
เป็น price weighted index

ทดสอบดูแล้ว... ไม่ใช่ price weighted
ขออภัย...

แต่เป็น Equal weighted index ครับ
โดยใช้ราคาเป็นฐานในการคำนวณ

ก็ดีครับ... ดีทีเดียว

ของผมก็มี Equal weighted index เหมือนกัน
คือ THAI Index แต่ใช้สูตรคนและแบบกับคุณ CK

แบบของคุณ CK นี้ไม่ต้องมี constant
เข้าใจว่าทุกครั้งที่มีหุ้นใหม่เข้า ดึงหุ้นเก่าออก และแตกพาร์
จะต้องคำนวณหา divisors ใหม่ทุกครั้ง

แบบของคุณ CK นี้ไม่ต้องมี constant
เข้าใจว่าทุกครั้งที่มีหุ้นใหม่เข้า ดึงหุ้นเก่าออก และแตกพาร์
จะต้องคำนวณหา divisors ใหม่ทุกครั้ง

แม่นแล้วครับ

10/0.03 + 15/0.045 + 2/0.006 = 1,000.00 พอดี

= 333.33334 + 333.33334 + 3333.33334 = 1,000

Standard deviation (ของกลุ่มข้อมูลที่รวมเป็นดัชนี) = 0

= Equal weighted index (หรือ non weighted index)

หากตลท.ใช้ดัชนีชนิดนี้เป็นตัวชี้นำตลาด

Hedge Fund จะปั่นดัชนีตบตาคนไทยได้ยากมาก

จะให้ชื่อดัชนีอะไรดีครับ

TVI index ก็ได้ (ของผมที่ทำไว้ก็จะถอนชื่อออกก็ได้)

ชื่อ CK index เป็นไงครับ

indexthai เขียน:10/0.03 + 15/0.045 + 2/0.006 = 1,000.00 พอดี

= 333.33334 + 333.33334 + 3333.33334 = 1,000

Standard deviation (ของกลุ่มข้อมูลที่รวมเป็นดัชนี) = 0

= Equal weighted index (หรือ non weighted index)

เรียกว่าดัชนีไม่มีความเบี่ยงเบน หรือความเบี่ยงเบน = 0
:lol:

Std Dev = 0 เฉพาะวันเริ่มต้นครับ

เมื่อเวลาผ่านไป ดัชนีที่ว่านี้จะเริ่มเบี่ยงเบน เพราะหุ้นบางตัวจะเริ่มมีราคาสูง
ขึ้น และกลายเป็นตัวนำดัชนีในที่สุด

เช่นวันนี้เป็นต้น

TVI-X เวอร์ชั่นทดลอง ปิดที่ 1,062.52

นำโดย SNC ซึ่งเพียงตัวเดียว มีผลต่อดัชนีถึง 44.17 จุด
คือมีน้ำหนักในดัชนีถึง 13.57% (จากหุ้น 10 ตัว)

SNC มี market cap เพียง 940 ล้านบาท (ณ ราคาปิดวันนี้)
ในขณะที่ PSL มี market cap ถึง 22,750 ล้านบาท

แต่ PSL กลับมี weight ใน TVI-X เวอร์ชั่นทดลองเพียง 8.00%

นั่นหมายความว่า นับจากวันนี้ ราคา SNC จะมีผลต่อดัชนี TVI-X alpha-1
มากกว่า PSL ประมาณ 1.6 เท่า!!!

อีกนัยหนึ่ง std dev ของดัชนี วิ่งจาก 0.00 ขึ้นมาเป็น 15.37 แล้วครับ
(นับจากวันที่ 29 เม.ย.)

CK เขียน:Std Dev = 0 เฉพาะวันเริ่มต้นครับ

เมื่อเวลาผ่านไป ดัชนีที่ว่านี้จะเริ่มเบี่ยงเบน เพราะหุ้นบางตัวจะเริ่มมีราคาสูง
ขึ้น และกลายเป็นตัวนำดัชนีในที่สุด

เช่นวันนี้เป็นต้น

TVI-X เวอร์ชั่นทดลอง ปิดที่ 1,062.52

นำโดย SNC ซึ่งเพียงตัวเดียว มีผลต่อดัชนีถึง 44.17 จุด
คือมีน้ำหนักในดัชนีถึง 13.57% (จากหุ้น 10 ตัว)

SNC มี market cap เพียง 940 ล้านบาท (ณ ราคาปิดวันนี้)
ในขณะที่ PSL มี market cap ถึง 22,750 ล้านบาท

แต่ PSL กลับมี weight ใน TVI-X เวอร์ชั่นทดลองเพียง 8.00%

นั่นหมายความว่า นับจากวันนี้ ราคา SNC จะมีผลต่อดัชนี TVI-X alpha-1
มากกว่า PSL ประมาณ 1.6 เท่า!!!

อีกนัยหนึ่ง std dev ของดัชนี วิ่งจาก 0.00 ขึ้นมาเป็น 15.37 แล้วครับ
(นับจากวันที่ 29 เม.ย.)

@std...ก็ดูวันเริ่มต้น ทำให้ทราบว่าเป็นดัชนีแบบไหน ?
วันต่อๆไปมันก็เปลี่ยนไปทุกวัน
แต่ดัชนีแบบ Equal weighted @std. ดังกล่าวมันจะไม่สูง

วันเริ่มต้นของ THAI TVI index Standard deviation มันไม่ก็เท่ากับศูนย์แล้ว
แสดงว่ามีความเบี่ยงเบน...

แล้วที่คุณดัชนีไทยว่าดัชนีของตลาดหุ้นออสเตรเลียเบี่ยงเบนต่ำสุด

ไม่ทราบว่าพูดถึงดัชนีตัวไทยครับ All Ordinaries Index หรือเปล่า

ASX200 ครับ

ของ Australia ที่เห็นมีการนำเสนอใน internet ได้แก่
ASX200
ASX300
All ordinaries

เป็น market capitalization weighted index
เข้าใจว่ามูลค่าตลาดของแต่ละบริษัทคงแตกต่างกันไม่มาก
จึงทำให้เกิดการเบี่ยงเบนต่ำ

อืมม์ ถ้างั้น SET50 น่าจะเบี่ยงเบนน้อยกว่า SET หรือเปล่าครับ

เพราะเลือก 50 ตัวที่มี market capitalization สูงพอควร (ติด 1 ใน 100)
และมี free float สูง

พูดถึง SET50 ทำให้นึกขึ้นมาได้

ผมจะไม่แปลกใจเลย ถ้าวันหนึ่ง SET100 ลงไปเหลือ 500 จุด ในไม่เกิน 5 ปี
ข้างหน้า

วิธีการเลือกหุ้นเข้า SET100 จะทำให้ SET100 น่าจะเตี้ยลงเรื่อยๆ เมื่อมอง
long term

อันนี้ไม่เกี่ยวกับเบี่ยงไม่เบี่ยงนะครับ แต่อยู่ที่วิธีการคัดสรรหุ้นเข้าและออก

CK เขียน:อืมม์ ถ้างั้น SET50 น่าจะเบี่ยงเบนน้อยกว่า SET หรือเปล่าครับ

เพราะเลือก 50 ตัวที่มี market capitalization สูงพอควร (ติด 1 ใน 100)
และมี free float สูง

พูดถึง SET50 ทำให้นึกขึ้นมาได้

ผมจะไม่แปลกใจเลย ถ้าวันหนึ่ง SET100 ลงไปเหลือ 500 จุด ในไม่เกิน 5 ปี
ข้างหน้า

วิธีการเลือกหุ้นเข้า SET100 จะทำให้ SET100 น่าจะเตี้ยลงเรื่อยๆ เมื่อมอง
long term

อันนี้ไม่เกี่ยวกับเบี่ยงไม่เบี่ยงนะครับ แต่อยู่ที่วิธีการคัดสรรหุ้นเข้าและออก

ดูอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีไทยเมื่อวานนี้(30 พค.)
SET50 Index........... +1.03%
SET100 Index......... +0.93%
SET Index............... +071%
ดัชนีที่เบี่ยงเบนสูง จะแกว่งตัวแรง
SET50 Index เบี่ยงเบนสูงที่สุดครับ

ให้ทดลองวัด Standard deviation ของกลุ่มข้อมูลมูลค่าตลาดของ SET50 SET100 และ SET ดูนะครับ

จะได้ทราบว่า STD กลุ่มข้อมูลมูลค่าตลาดของ SET50 SET100 และ SET อันไหนมีค่ามากน้อยต่างกันเท่าใด

ลองดูนะครับ
จะได้ทราบว่าทำไม SET50 จึงแกว่งตัวแรงกว่าดัชนีตัวอื่น

คุณ CK

ลองวัด STD ของกลุ่มมูลค่าตลาดที่ใช้สร้าง .....
SET50 Index
SET100 Index
SET Index
แล้วเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับ

แล้วจะทราบว่าอะไรเป็นอะไร ?

indexthai เขียน:

คุณ CK

ลองวัด STD ของกลุ่มมูลค่าตลาดที่ใช้สร้าง .....
SET50 Index
SET100 Index
SET Index
แล้วเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับ

แล้วจะทราบว่าอะไรเป็นอะไร ?

ลองดูนะครับ