สรุปงานวิจัยเบื่้องต้นการลงทุนแบบวีไอในรายการมันนี่ทอร์ค

[ming1714]

ไม่ทราบครับ... อย่างแรกพี่ต้องดูว่าใช้วิธีเดียวกัยรึปล่าว ^^
อย่างสอง.. พี่ต้องดูว่า data-test ตรงกันหรือเปล่า... ตรงนี้สำคัญ ถ้าคลาดคลื่นไป ลำดับก็สลับกันได้

ปล.อย่างสุดท้ายคือผมทำผิด...(บอกว่าว่าผมเพิ่งหัดทำ eiei)

[idmboy]

ผมใช้วิธีแรกนะครับ
24-1-54
เลือก pb ต่ำกว่าหรือเท่า 1 pe ต่ำกว่าหรือเท่า 10 dv มากกว่าหรือเท่า 3

แล้วมาเรียง pb ได้ตามนี้ครับ

pb 0.5 mlink,pf,mk,ltx,tcoat,thip,tcmc
pb 0.6 lalin,noble,draco
pb 0.7 ust,prin,precha,nippon,tmd,city,tiw,mati,p-fcb
pb 0.8 svoa,becl,bcp,siri,suc,topp,mjd,rasa
pb 0.9 ccet,sena,bsbm,cpl,pg,pranda,gyt,csc
pb 1.0 choti,kk,eason,spg,pap

[idmboy]

ว่าแต่ เรียงPE AND ROE ทั้งตลาดนี่ทำยังไงนะครับ มีโปรแกรมหรือwebอะไรมั้ยครับ
หรือว่าต้องใช้ set smart

[noppamas]

เวบนี้ค่ะ
http://www.panphol.com/data/index.php?s ... gicformula

[naijan]

ผลตอบแทน รวมปันผลด้วยหรือเปล่าครับ หรือใช้แค่ cap. gain

[สามัญชน]

ผมว่านะครับ

ถ้าดร.ไพบูลย์ขอยืมเงินรัฐบาลสักหนึ่งหมื่นล้าน
หรือระดมเงินจากประชาชนที่สนใจ
แล้วนำไปลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกโดยใช้สูตรมหัศจรรย์อันนี้
จะพลิกโฉมประเทศไทยเลยล่ะครับ

[เด็กใหม่ไฟแรง]

ถ้าดร.ไพบูลย์ขอยืมเงินรัฐบาลสักหนึ่งหมื่นล้าน
หรือระดมเงินจากประชาชนที่สนใจ
แล้วนำไปลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกโดยใช้สูตรมหัศจรรย์อันนี้
จะพลิกโฉมประเทศไทยเลยล่ะครับ

พี่หมอก็..............
แหมรู้อยู่แล้วว่า งานที่ ดร.ไพบูลย์แกทำ เป็นแค่งานวิจัย
และงานนี้ บทสรุปจริงๆ มีแค่ว่า การลงทุนแบบ value investing
สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติ อย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงปี 1966-2010
...................
และการวิจัยทุกอย่างมีข้อจำกัดเวลาเอาไปใช้งานจริงครับ
ทำได้ง่ายๆ ดร.ไพบูลย์แกก็คงรวยไปแล้วละครับ ไม่ต้องมาขอให้พี่หมอเลี้ยงข้าวอยู่บ่อยๆ

[suwitk]

ซื้อลงทุน 30 ตัว แล้วถือยาว 15 ปีเลยไหมครับ

[sci]

วิธีนี้ต้องไม่เอาความคิดเราเข้าไปเกี่ยวข้อง และต้องขายเมื่อครบเวลานะครับ
เพราะสูตร มันมีเพื่อตัดอารมณ์ออกไปอยู่แล้ว ส่วนราคาระหว่างเวลาที่สูงและต่ำก็
ไม่ต้องทำอะไรเลย ถึงจะได้ตามสูตร

[waratat]

ไม่ทราบครับ... อย่างแรกพี่ต้องดูว่าใช้วิธีเดียวกัยรึปล่าว ^^
อย่างสอง.. พี่ต้องดูว่า data-test ตรงกันหรือเปล่า... ตรงนี้สำคัญ ถ้าคลาดคลื่นไป ลำดับก็สลับกันได้

ปล.อย่างสุดท้ายคือผมทำผิด...(บอกว่าว่าผมเพิ่งหัดทำ eiei)

ยังไงก็ขอบคุณครับ

[waratat]

เวบนี้ค่ะ
http://www.panphol.com/data/index.php?s ... gicformula

ทำไมใน web นี้ใช้ ROA ละครับ, ของ อ.ไพบูลย์ ROE

[เด็กใหม่ไฟแรง]

ทำไมใน web นี้ใช้ ROA ละครับ, ของ อ.ไพบูลย์ ROE

เป็นการ modify ของ Greenblatt ครับ
ต้นฉบับจะพูดถึง
high earnings yield ซึ่งคือส่วนกลับของ p/e
และ high return on capital ซึ่งตัวนี้ใช้กันได้หลายอย่างมาก
ดีสุดคือ Invested capital หรือ Net assets
ในงานวิจัยใช้หลายอย่าง แล้วแต่ความยากง่ายในการหาข้อมูล
แต่ส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติเลี่ยงมาเป็น ROA

งานวิจัยนี้ดัดแปลงมาใช้ ROE ครับ เพราะเชื่อว่าน่าจะดีกว่า ROA

[waratat]

ขอบคุณครับ

[jojolorsud]

ถ้าจะทำสูตรผมว่าทำแล้วต้องอย่ามามองหุ้นเลย ต้องลืมมันไปจากหัว
ไม่งั้นสูตรไม่ติดแน่ 5555

[deponj]

แล้วเราต้องอัพเดทหุ้นทุกๆไตรมาสหรือทุกปีครับรึปล่าวครับ

[pat4310]

แล้วเราต้องอัพเดทหุ้นทุกๆไตรมาสหรือทุกปีครับรึปล่าวครับ

น่าจะไม่ต้องนะสิ้นปีก็ขายเลยขาดทุนก็ขาย กำไรก็ขาย (สิ้นปี) พรุ่งนี้ซื้อใหม่(1 มค)

[stupidvi]

ยอดเยี่ยมเลยครับ
นักลงทุนโง่ๆอย่างผมมีทางรอดแล้ว


ดูคลิปซ้ำได้ที่ไหนครับนี่

[sorawut]

ดูคลิปซ้ำได้ที่ไหนครับนี่

ที่นี่ครับ :lol: :lol: :lol:

http://www.blip.tv/file/4720398

[airazoc]

มี backup สำหรับโหลดไปดูที่บ้าน โหลดได้ที่นี่ครับ
http://www.thaivi.org/moneytalk/get_ric ... esting.avi

ติดตามไฟล์เพิ่มเติมได้เรื่อยๆที่
http://www.thaivi.org/moneytalk/


จะทะยอยนำไฟล์มาลงให้เรื่อยๆ สำหรับผู้ที่อยากโหลดไปสะสมนะครับ
โปรดอย่านำไปใช้ในเชิงพานิชย์นะครับ เผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะครับ

[naijan]

ติดตามไฟล์เพิ่มเติมได้เรื่อยๆที่
http://www.thaivi.org/moneytalk/

จะทะยอยนำไฟล์มาลงให้เรื่อยๆ สำหรับผู้ที่อยากโหลดไปสะสมนะครับ
โปรดอย่านำไปใช้ในเชิงพานิชย์นะครับ เผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะครับ

อยากได้ไฟล์ที่โชว์ในรายการทุกไฟล์เลยครับ ที่ไปโหลดจากที่พี่เด็กใหม่ไฟแรง ปรากฏว่าไฟล์ไม่ครบทุกไฟล์
หากมีแล้วเอามาโหลดเพิ่มด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

[บูรพาไม่แพ้]

ผมขอรบกวนถามหน่อยนะครับถ้าตามสูตรแล้วผมใช้โปรแกรมของพี่ครรชิตกรองแล้วผลออกมาแบบนี้ ไม่รู้ว่าจะถูกต้องไหมครับ แล้วที่ผลออกมาเราจะต้องลงทุนในหุ้นที่เรียงแบบนี้หรือว่าจะต้องเริ่นลำดับหุ้นที่มีค่าเป็นบวกขึ้นไปครับ ข้อมูลวันที่ 05.02.2554

SAWANG -382.55
ESTAR -373.96
FNS -286.86
SFP -257.48
GENCO -219.11
LOXLEY -215.38
ESSO -194.19
INET -186.50
TONHUA -173.80
GLAND -165.38
SPSU -110.11
AMANAH -104.99
CHUO -103.97
TPROP -96.09
LRH -94.04
EE -93.84
CCP -82.26
KDH -81.16
US -79.66
TSF -69.06
CK -68.56
SHANG -68.22
CENTEL -67.51
RCL -62.62
CI -59.24
LUXF -51.64
GOLD -46.28
PE -46.15
SEAFCO -44.56
TFD -44.40
STHAI -38.83

[kanokski]

ผมเป็นมือสมัครเล่นอยากแบ่งปันความเข้าใจครับ
ผมเห็นส่วนใหญ่ใช้ ROA หรือ ROE กับ P/E กัน แต่ในหนังสือ The Little Book That Beats The Market แนะนำให้ใช้ 2 ปัจจัยคือ
1. Return on Capital = EBIT/(Net Working Capital + Net Fixed Assets)
2. Earnings Yield = EBIT/Enterprise Value

ผมว่าถ้าจะเปรียบเทียบจริงๆ น่าจะลองใช้ 2 ปัจจัยดังกล่าวในการจัดอันดับดูนะครับ แต่คงจะมีความยุ่งยากในการคำนวณมากกว่า
ส่วนตัวผมเองอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจถึงความแตกต่างเท่าใดนักเพราะอ่อนบัญชี

[หลานพ่อแล]

ผมขอรบกวนถามหน่อยนะครับถ้าตามสูตรแล้วผมใช้โปรแกรมของพี่ครรชิตกรองแล้วผลออกมาแบบนี้ ไม่รู้ว่าจะถูกต้องไหมครับ แล้วที่ผลออกมาเราจะต้องลงทุนในหุ้นที่เรียงแบบนี้หรือว่าจะต้องเริ่นลำดับหุ้นที่มีค่าเป็นบวกขึ้นไปครับ ข้อมูลวันที่ 05.02.2554

SAWANG -382.55
ESTAR -373.96
FNS -286.86
SFP -257.48
GENCO -219.11
LOXLEY -215.38
ESSO -194.19
INET -186.50
TONHUA -173.80
GLAND -165.38
SPSU -110.11
AMANAH -104.99
CHUO -103.97
TPROP -96.09
LRH -94.04
EE -93.84
CCP -82.26
KDH -81.16
US -79.66
TSF -69.06
CK -68.56
SHANG -68.22
CENTEL -67.51
RCL -62.62
CI -59.24
LUXF -51.64
GOLD -46.28
PE -46.15
SEAFCO -44.56
TFD -44.40
STHAI -38.83

ขอความรู้ด้วยครับ
ถ้าหุ้นที่มี PE และ ROE ติดลบหล่ะครับต้องเอาหุ้นตัวนั้นออกก่อนแล้วค่อยมาเรียงหรือเปล่า ยังไม่เข้าใจครับ

[Proxity]

PE กับ ROE ติดลบ ตัดออกไปครับ เพราะแปลว่าบริษัทขาดทุน

[หลานพ่อแล]

PE กับ ROE ติดลบ ตัดออกไปครับ เพราะแปลว่าบริษัทขาดทุน

ขอบคุณครับ....ที่ทำให้กะลาใบนี้ใหญ่ขึ้น

[chowbe76]

ผมอยากรู้ว่า
ในปี1996ที่ว่าลงทุน30ตัวนั้น
มีตัวไหนบ้างครับ

[BIG87]

Condition ROE P/E SUM
P/E < 10 precha1.00 precha1.00 2.00
P/BV <1 sena 2.00 sena 3.00 5.00
DIV >3 prin 3.00 prin 2.00 5.00
ROE > 15 siri 4.00 siri 4.00 8.00
rasa 5.00 rasa 5.00 10.00
spg 6.00 spg 9.00 15.00
gyt 7.00 gyt 8.00 15.00
mjd 8.00 mjd 6.00 14.00
choti 9.00 choti 10.00 19.00
sc 10.00 sc 7.00 17.00


เรียงลำดับตาม ranking ได้ดังนี้
precha
sena
prin
siri
rasa
mjd
spg
gyt
sc
choti

ของผมหาได้ตามนี้แฮะ ส่วนใหญ่มีแต่หุ้นอสังหา สงสัย excel ผมมีปัญหา :lol:

[jayrelax]

Rank ที่คุณ เด็กใหม่ไฟแรงทำ เป็นการเอา Data มาจากทั้งตลาดเลยรึป่าวครับ
แต่ก็ต้องขอบคุณมากครับ
ตอนนี้ยังตัดสินใจเลือกไม่ได้เลย ว่าจะเอาหุ้นปันผลตัวไหนดี
ตอนนี้ซื้อหุ้นปันผลตัวไหนกันบ้างครับ

[julin]

อยากลองทำบ้างค่ะ..อยากลองคำนวณเองบ้าง
แต่ว่า สงสัยว่า เอาตัวเลขเบื้องต้น ของแต่ละบริษัท มาจากไหนเหรอคะ
มือใหม่จิง ๆ รบกวนผู้รู้หน่อยค่ะ

[sci]

มีใครเคย ใช้ข้อมูลของ setsmart บ้างครับ