Trailing Stops

[nanakorn]

อยากขอความเห็นเกี่ยวกับ Trailing Stops ครับ อยากทราบว่าเพื่อนๆเคยใช้หรือเคยคิดจะใช้บ้างหรือเปล่า ดีหรือไม่ดีอย่างไรครับ

ผมกำลังคิดๆว่าจะลองใช้ดูหรือไม่สำหรับหุ้นที่ถือมานานแล้วและคิดว่ามีราคาขึ้นมาค่อนข้างแพงแล้ว โดยมีกำไรทางบัญชีที่ดีพอสมควรแล้ว

ถ้าจะใช้จริงผมมองเห็นสองปัญหาใหญ่ๆ คือ

1. เปอร์เซ็นต์ที่ยอมให้ราคาตกลงมา ที่ควรใช้
อันนี้ผมตั้งใจจะหาการเปลี่ยนแปลงปกติของราคาหุ้นตัวนั้นๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง แล้วนำมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ โดยจะอนุญาตให้เกิดเหตุการณ์ลงผิดปกติได้ในระดับหนึ่ง  

2. วิธีการจัดการ
โปรแกรมของ Broker ที่ผมใช้อยู่ อนุญาตให้ตั้ง Fixed Alert ได้  ผมอาจจะต้องทำ Trailing Alerts เองโดยอาจทำการ Update ราคา Fixed Alert อาทิตย์ละครั้ง (คงไม่มีเวลาทำทุกวันครับ)  ไม่ทราบว่ามีวิธีหรือเครื่องมืออะไร ที่จะใช้ทำ Trailing Alerts แบบอัตโนมัติได้บ้างครับ

ซื้อหุ้น กับ ขายหุ้น  สำหรับผม ขาย ยากกว่าซื้อ  เรื่องซื้อ ถ้าผมพบหุ้นดีช้าไป ราคาแพงไปแล้ว ผมก็ไม่ซื้อ นำเงินไปลงตัวอื่นหรือทำอย่างอื่น  แต่เรื่องขาย ถ้าผมได้ข้อมูลช้าหรือประเมินข้อมูลผิด ไม่ขายเมื่อควรขาย ก็จะเกิดความเสียหาย  เลยอาจจะยอมใช้ Trailing Stops เป็นการประกันภัยตัวหนึ่งครับ

[naris]

ขอโทษครับ อย่าว่ากันเลย มันคืออะไรครับ รบกวนช่วยขยายความให้ด้วยครับ :lol:

[CK]

การใช้ trailing stops นั้น
ปกติไม่ต้องทำในระดับ real-time
หรือ day trade ครับ
ยกเว้นหุ้นที่ volatile มากๆ
เช่นหุ้นปั่น

ใช้ราคาปิดก็พอแล้ว

ตอบคุณนริศ

Trailing Stops เป็นวิธีการขาย
อันเป็น "ระบบ" ที่มี "ระเบียบ"

โดยหลักการคือ ใช้ปิดสถานะ
เพื่อจำกัดความเสี่ยง หรือปกป้องกำไร
หรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน

วิธีการคือ เราตั้ง % หรือตัวเลขตัวนึง
ว่าถ้าราคาวันนี้เกิดลดลงต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวาน
หรืออาจจะราคาสูงสุดในรอบหลายๆ วัน
เป็น xx% หรือ x.xx บาท ให้ขายทันที

ถ้าราคามันทรงๆ หรือขึ้นเรื่อย ก็จะไม่ขาย
(หรือปิดสถานะ)

เหมาะกับตลาด futures ครับ ส่วนสำหรับหุ้น
อาจจะไม่ work นัก ยกเว้นหุ้นที่มี
liquidity สูงมากๆ เช่น หุ้นใน SET50

Trailing Stops ที่โด่งดังอันนึง
คือ ATR Trailing Stops
คือใช้ Average True Range
หรือราคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของหุ้น
มาเป็นตัวกำหนดจุด stop

เช่นปกติหุ้นราคาเปลี่ยนแปลงวันละ 2 บาท
(เฉลี่ย) ถ้าวันนั้นมันลงแค่ 2 บาทก็ไม่ต้องทำอะไร
แต่ถ้ามันลง 4 บาท (2 ATR) ให้ขายทิ้งไปก่อน
เพราะลงแรงผิดปกติ ฯลฯ

[nanakorn]

ขอโทษครับ  ขอขยายความครับ

ปกติเราอาจจะมีการตั้ง Stop Loss Orders ที่กำหนดว่า ถ้าเราขาดทุนเกิน x % เราจะขายหุ้นทันที   Trailing Stops ใช้หลักการคล้ายกันครับ แต่ขยายออกไปอีกหน่อย โดยราคาที่กำหนดให้ขายจะขึ้นตามราคาสูงสุดของหุ้นไปเรื่อยๆ  เช่นเราอาจจะกำหนดว่า เราจะขายหุ้น ถ้าราคาตกลงมาจากราคาสูงสุด 20%  สมมุติเราซื้อหุ้นที่ 100 บาท ราคาที่เราจะขายทิ้งคือ 80 บาท ต่อมาราคาขึ้นไปที่ 150 บาท ราคาที่เราจะขายหุ้นนี้ทิ้งจะกลายเป็น 0.8x150=120 บาท (ลดลงมา 20% จาก 150 บาท)  ถ้าหุ้นขึ้นไปเป็น 200 บาท ราคาที่เราจะขายทิ้งจะกลายเป็น 0.8x200=160 บาท ครับ

[nanakorn]

คุณนริศครับ คุณ CK ตอบไปก่อนแล้วด้วยครับ  ผมพิมพ์ไม่ทันเลย

[nanakorn]

ที่ผมเริ่มสนใจอยากจะลอง Trailing Stops ก็เพราะ ผมได้ซื้อหุ้นบริษัทหนึ่งไว้  ในระยะหนึ่งได้กำไรทางบัญชี เกือบ 100%  ในตอนนั้น ผมได้ขายหุ้นนี้ไปประมาณ 30% โดยทิ้งที่เหลือไว้เพราะคิดว่าบริษัทมีพื้นฐานดี  ตอนนี้เวลาผ่านไปอีก หุ้นกลับลงมาเกือบเท่าตอนผมซื้อ เนื่องจากเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆในประเทศ  ผมเลยมีความรู้สึกเหมือนนั่งรถไฟเหาะ  ผมไม่คิดจะขายตอนนี้เพราะมั่นใจในพื้นฐาน แต่ก็ต้องมานั่งคิดว่า ถ้าใช้ Trailing Stops ที่มีเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสม ผมอาจจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้ไปได้

[naris]

ถึงบางอ้อแล้วครับ ขอบคุณผู้พัน และ ท่านเสือ มากๆครับ

[Frodo]

ผมชอบคำของเฮียคลายเคลียดครับ
คือต้องจำกัดความโลภให้สัมพันธ์กับความรู้ของเรา
ถ้าราคามันขึ้นไปจนเกินความเข้าใจของผม
ก็ขอเลือกขายออกไปก่อนดีกว่าครับ

ถ้าขายหมูก็ถือว่าความรู้เราน้อย กลับมาศึกษาต่อ
เป็นการจำกัดความเครียดครับ