ดัชนี VIX ดูอย่างไรครับ

[Guiman]

มันพอจะมีประโยชน์กับ SET บ้านเรามั้ยครับ

แล้วมันดูอย่างไรครับ พอจะทำนายแนวโน้มตลาดได้บ้า้งหรือไม่อย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

[harlembeats]

เท่าที่เข้าใจ VIX index ไม่ใช่ดัชนีไว้ทำนายอนาคตนะครับ

เพราะมันเป็นเพียงดัชนีเอาความผันผวนของ S&P500 (ในอดีตกี่วันๆก็ว่าไป)

มาคำนวนไว้ ดังนั้นถ้าตลาดผันผวนเยอะๆ ค่านี้ก็จะเยอะตามครับ

[Linzhi]

อ่านตามนี้ครับ

http://en.wikipedia.org/wiki/VIX

วิธีคำนวณใช้ก็ใช้ราคา option ทั้ง put ทั้ง call ในอนาคต 30 วันมาคำนวณ

เช่น ถ้า VIX = 40 คือ ค่าความแปรปรวนของดัชนี S&P 500 ในอีก 30 วันข้างหน้า
ดังนั้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ รากที่สองของ 40 = 6.32%

ความหมายคือ โอกาสที่ S&P 500 จะขึ้น หรือลง ในค่า 1 SD ของ normal curve (68%) = 6.32%
หรือ 2SD (=95%) = 12.64%

สมมุติ S&P = 1200 จุด ในอีกหนึ่งเดือน จะมีโอกาส 95% ที่จะอยู่ในช่วงระหว่าง 1050 จุด (1200-1200*12.64%)หรือ 1350 จุดได้ (1200+1200*12.64%) ยกตัวอย่างง่าย ๆ นะครับ จริง ๆ มีตัวแปร option in out money มาเกี่ยวอีก

ถึงมันจะถูกเรียกว่าเป็น fear index หรือดัชนีความกลัว แต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าค่าสูง ๆ จะมีแนวโน้มให้ดัชนีลดลงเสมอไป

แต่ความหมายคือ ดัชนีจะผันผวนมากขึ้น คือจะลงได้แรง และจะขึ้นได้แรงเช่นกันครับ

[halogen]

อ่านตามนี้ครับ

http://en.wikipedia.org/wiki/VIX

วิธีคำนวณใช้ก็ใช้ราคา option ทั้ง put ทั้ง call ในอนาคต 30 วันมาคำนวณ

เช่น ถ้า VIX = 40 คือ ค่าความแปรปรวนของดัชนี S&P 500 ในอีก 30 วันข้างหน้า
ดังนั้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ รากที่สองของ 40 = 6.32%

ความหมายคือ โอกาสที่ S&P 500 จะขึ้น หรือลง ในค่า 1 SD ของ normal curve (68%) = 6.32%
หรือ 2SD (=95%) = 12.64%

สมมุติ S&P = 1200 จุด ในอีกหนึ่งเดือน จะมีโอกาส 95% ที่จะอยู่ในช่วงระหว่าง 1050 จุด (1200-1200*12.64%)หรือ 1350 จุดได้ (1200+1200*12.64%) ยกตัวอย่างง่าย ๆ นะครับ จริง ๆ มีตัวแปร option in out money มาเกี่ยวอีก

ถึงมันจะถูกเรียกว่าเป็น fear index หรือดัชนีความกลัว แต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าค่าสูง ๆ จะมีแนวโน้มให้ดัชนีลดลงเสมอไป

แต่ความหมายคือ ดัชนีจะผันผวนมากขึ้น คือจะลงได้แรง และจะขึ้นได้แรงเช่นกันครับ

ขอบคุณมากครับ อธิบายได้เข้าใจง่ายเลยครับ

[Guiman]

ขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับ